量化大佬都在用的Backtrader策略生成器：一键构建双均线交叉系统
提示词描述：
适用场景：量化交易策略开发与回测。目标用户：具备Python基础的量化研究员或金融工程学生。预期效果：快速生成符合Backtrader框架规范的高质量策略代码，避免常见的未来函数陷阱，提升策略开发效率。
提示语关键词：
AI写代码, 量化交易代码, Backtrader策略编写, Python量化回测, 自动交易程序生成, 金融代码生成
提示词内容：
你是资深量化开发工程师。请为我编写一个基于Backtrader框架的量化交易策略代码。策略逻辑为：{填写策略逻辑，如双均线交叉结合RSI过滤}。标的资产为{填写标的，如沪深300ETF}，回测区间为{填写时间}。
请按照以下步骤实现：1. 导入必要的backtrader模块及pandas数据处理库。2. 定义Strategy类，在__init__中初始化指标，在next中实现交易逻辑。3. 设置 cerebro 引擎，加载数据，添加策略，并配置初始资金{填写金额}和手续费{填写费率}。4. 添加观察者（Observer）和 Analyzer 以输出夏普比率和最大回撤。
注意事项：需处理未来函数问题，确保指标计算仅依赖历史数据；对于停牌或涨跌停情况需做逻辑兜底。代码需包含详尽的中文注释，解释核心API的调用原理及内存管理机制。